Berapa persenkah creditcard yang kena fraud?

Apa yang dimaksud fraud  : Fraud is the crime of getting money by deceiving people.
Menyambung postingan  terdahulu, bahwa aplikasi Benford hanya cocok untuk uji data yang sifatnya time serries, bagaimana jika data yang akan kita analisa terdiri dari banyak variable prediktor dan data target yang tidak balance.

Fraud data preparation
Kita akan ambil bahan dari dataset  creditcard yang ada di Kaggle, terdiri 284315  observasi  dan dicurigai ada 17% nya  creditcard tsb kena fraud. Yang jadi masalah kita harus menentukan dari 17 % tersebut, berapa persenkah data yang benar-benar fraud atau hanya yang kelihatannya fraud saja.
Dimensi dataset
Dimensi dataset creditcard terdiri dari 284315 baris predictor,  dan  variable kolom 31, terdiri dari :
Variable Time dalah waktu dalam detik antara trasaksi pertama dan lainnya.
Variable  V1 - V28, yang merupakan hasil dari transformasi PCA original data(rahasia).
Variable  Amount adalah jumlah uang yang ditransfer.
Class berisi 1=fraud dan 0=bukan fraud

library(tidyverse)

# download from https://www.kaggle.com/dalpozz/creditcardfraud<- creditcard.csv="" div="" read.csv="">

table(creditcard$Class)
#          0      1
#284315    492
#492/284315=17%

creditcard %>%

  ggplot(aes(x = Class)) +

    geom_bar(color = "grey", fill = "lightgrey") +

    theme_bw()

Cara deteksi fraud data pemilu

Fraud dan cara deteksinya.
Andai saja th 1977  ketua LPES berani mengumumkan hasil quick count yang dilakukannya, mungkin rejim ORBA akan berakhir lebih cepat, karena hasil quick count waktu itu memang berbeda jauh dengan hasil perhitungan PPI(KPUnya waktu itu), mungkin juga tidak akan terjadi kerusuhan 1998. Tapi sejarah memang sudah tersurat dan tinggal kita ambil hikmahnya.

https://nwcua.org/category/compliance/fraud-alert/

Menyambung postingan sebelumnya, akan dibahas tentang fraud data, tidak ada salahnya kita tengok beberapa tokoh dibalik lahirnya Benford Law, Frank Benford seorang insinyur di General Electric yang membuat formula untuk mencari fraud yang kemudian dikenal dengan Benford Law, sebenarnya landasan teorinya sudah ditemukan sejak lama oleh ilmuwan Amerika Simon Newcomb pada tahun 1880-an.
Teori.
Filosofi teorinya sederhana, bahwa  angka yang mengandung digit 1 selalu lebih besar probabiltas munculnya dibandingkan yang lain, contoh ambil  urutan angka 1-50, probabilitas munculnya angka, 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41, ada 14 angka, sementara angka yang mengadung digit 2 adalah 2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42, ada 13 angka, dan 3, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43 ada 12 angka, demikian seterusnya. Cerita singkatnya setelah Frank Benford bereksperiment selama 50 th dengan berbagai kasus menemukan formula yang disebut Benford Law :

Mungkinkah ada fraud di pemilu kita?

Indonesia sudah melakukan pemilu 11 kali, th 2004 mulai dilakukan pemilu terbuka, saat itu pemenangnya adalah SBY menang pada putaran kedua. Setelah quick count dirilis dan memenangkannya, rakyat mulai percaya quick count setelah hasilnya tidak beda jauh dengan hasil perhitungan KPU.

Ini aseli jariku

Sebenarnya Indonesia sudah mulai melakukan quick count sejak th 1977, LPES secara diam diam melakukan quick count tentang pemilu saat itu dan hasilnya  mencengankan karena berbeda dengan hasil yang dirilis PPI(Panitia Pemilih Indonesia) atau KPUnya saat itu. Tapi Rustam Efendi ketuaLPES saat itu tidak berani mengumumkannya di era ORBA.

Selanjutnya th 2004, saat Pilpres dimulai dengan pemilihan langsung oleh rakyat, quick count mulai akrab dan selalu dinanti keahdirannya. Pilpers 2004 yang dimenangkan SBY juga tidak lepas diketahui dengan cepat lewat quick count. Rakyat mulai percaya setelah hasil quick count tidak beda jauh dengan perhitungan KPU.

Sejak saat itu quick count selalu dinantikan kehadirannya saat pencoblosan selesai, karena memang hasil quick count tidak pernah meleset.

Nah yang mungkin membuat kita terheran heran, kenapa kok kubu No 2 bisa mengasilkan quick count yang hasilnya berkebalikan dengan quick count yang dilakukan lembaga survay yang sudah diakui KPU.

Test kredibilitas client anda

Bagaimana caranya mengetahui sikap seseorang? mudah kalo kita sering bergaul dengannya, apalagi kalo teman kita cuma sedikit, gimana kalo lebih dari 100, 1000, atau bahkan lebih dari jutaan! apalagi sampai milyaran.

Kasus seperti ini mulanya yang mengilhami manusia untuk selalu mencari cara yang mudah, cepat, murah dan tepat. Dengan menggunakan machine learning terselesaikan masalahnya.

Kami coba membuat aplikasi untuk menguji kredibilitas client, data sintetis diambil dari sini, aplikasi ditulis dengan bahasa R dan disimpan dalam server shiny. Sebagian scriptnya ada di sini:

Model Agnostic Explainers untuk Prediksi Individual

Breakdown - Model Agnostic Explainers untuk Prediksi Individual

Paket breakDown adalah alat model agnostik untuk dekomposisi prediksi dari black box.
Tabel Break Down menunjukkan kontribusi setiap variabel terhadap prediksi akhir. Break Down Plot menyajikan grafis yang simple.
Paket ini cocok untuk biner classification dengan model regresi.

Hemat 4 juta dollar dengan Logistic Regression

Memilih model yang tepat untuk analisa bisnis.

Melanjutkan pembicaraan Exploratory Data Analysis di posting sebelumnya, di sini akan dibahas 2 model regresi, yaitu Logistic Regression dan Random Forest Regression. 2 Model ini banyak dipakai dalam bisnis ecommerce, juga bisnis sejenis lainnya, dimana banyak variable yang saling terkait, sehingga sulit bagi manajemen traditional untuk sekedar menebak variable mana yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan bisnisnya.

USA Map

Karena orientasi bisnis adalah profit atas ROI(Rate of Investmen), maka perlu dicari model yang tepat, agar manajemen tidak meraba raba bahkan menebak variable mana yang paling berpengaruh, karena hal tersebut akan beresiko tinggi dan mengeluarkan banyak biaya jika salah dalam mengeksekusi kebijakan.
Di akhir artikel saya akan menyajikan skenario bisnis hipotetis di mana dengan menggunakan model yang tepat  dapat memproyeksikan penghematan tahunan sebesar $4juta dalam biaya retensi pelanggan. Penghematan biaya ini dicapai dengan mengoptimalkan ambang model Logistic Regression. Di sini dibuat beberapa asumsi dasar tentang akuisisi pelanggan dan biaya retensi pelanggan, untuk model perusahaan telekomunikasi.

#---Model prediction
Akan diuji terlebih dahulu antara Model Logistic Regression dan Model Random Forest
dengan test validasi dan Kfold validation untuk menghindari over fitting, berikut ulasannya dalam script R:

Kapan pelanggan anda berhenti?

Sebuah analisa data untuk melihat perilaku pelanggan sebuah perusahaan Telekomunikasi, Sample data telecomunikasi diambil dari IMB Watson Analytic Website.

Layanan berbasis langganan biasanya mendapatkan profit dengan tiga cara berikut:
  1. Mencari pelanggan baru
  2. Menaikkan transaksi pelanggan
  3. Mempertahankan pelanggan existing.
Dalam analisa ini saya akan fokus pada retensi pelanggan, melakukan  eksplorasi data, dengan mengawali cleaning  data.
Beberapa pertanyaan yang berfokus pada segmen pelanggan untuk membantu memandu analisis, seperti siapa saja mudah berhenti berlangganan?, kenapa berhenti? bagaimana caranya agar mereka tidak berhenti? Terus promosi apa yang wajib dilakukan? Setelah pertanyaan ini terjawab, selanjutnya akan dibahas model prediktif churn pelanggan, dengan menggunakan berbagai model machine learning.